Estratégias com Robô valem a pena?

O que são os robôs e como funcionam as estratégias automatizadas?

Estratégias com Robô  valem a pena?

Como esperado, o triunfo do candidato republicano, Donald Trump, trouxe considerável volatilidade aos mercados, assim como algumas preocupações e pressão vendedora no curto prazo.

Para nos proteger desse cenário adverso, nosso Estratégista Chefe Felipe Miranda e o analista Max Bohm recomendaram antecipadamente operações, “seguro”, contra este risco de mercado, e hoje estão apresentando excelentes resultados.

 

Caro leitor, é impressionante como a palavra “robô” quando utilizada no mercado financeiro causa grande curiosidade e mexe muito com a ambição dos investidores.

A primeira impressão é de vantagem operacional, pois imaginamos uma máquina com competências e habilidades que o ser humano não possui, capaz de prever e antecipar movimentos no mercado e, como consequência, obter mais lucros.

Hoje vamos de uma vez por todas esclarecer o que são os robôs, como funcionam e como são utilizados pelos operadores e traders.        

O robô nada mais é do que um plataforma operacional, desenvolvida e programada com algoritmos.

Os algoritmos são desenvolvidos por programadores, e o software trabalha numa sequência de processos de acordo com cada situação de mercado.

Ex.: desejo comprar a ação A quando o preço de mercado dela estiver a 25 reais, mas com a condição de vender, ao mesmo tempo, a ação B quando o preço chegar a 27 reais.

Manualmente, por meio do Home Broker, é muito difícil fazer isso ao mesmo tempo. Provavelmente, quando vendermos a ação B a 27 reais, corremos o risco de a ação A não estar mais no preço que precisamos, 25 reais.

Com a ajuda de uma plataforma automatizada (um robô!), isso é feito de forma muito veloz, quando os dois preços atingirem os valores estabelecidos; ao mesmo tempo, as ordens são enviadas ao mercado para execução das operações.

Existem diversas estratégias em plataformas automatizadas, como:

Ratio: esse tipo de ordem é muito utilizado para montar operações de Long & Short, nas quais é necessário comprar um ativo e vender outro: ponta comprada/ponta vendida (25 reais/27 reais) = 0,93, assim que os papéis atingirem o ratio de 0,93, a operação será efetivada.

Diferencial de preço: desejo vender duas ações da minha carteira ( A = 15 reais e B= 18 reais), e comprar uma nova ação ( C = 13 reais).

Programa-se, na plataforma, a diferença de preço entre os ativos que se deseja vender ou comprar nessa operação: Vende (15 reais + 18 reais) – compra 13 reais = receberá 20 reais por ação.

Quando a combinação dessas três ordens estiver dando um valor a receber de 20 reais, a operação será executada automaticamente.

Diferencial financeiro: segue a mesma lógica do Diferencial de preço, mas fazendo a conta pelo volume financeiro total da operação, ou seja, quantidade de ações x preço.

BestOffer: é possível programar ordens que ficam apregoando no livro de ofertas compras ou vendas ao melhor preço de mercado.

Ex.: a melhor oferta de compra da ação A está a 15 reais e a venda está a 15,03 reais. Quando ativamos o BestOffer, a nossa oferta será a melhor no livro de ofertas; no caso da compra, entraria ao preço de 15,01 reais e, na venda, 15,02 reais.

Esse tipo de ordem é utilizada quando o operador precisa fazer uma posição grande no mercado. Uma forma de não causar volatilidade nos preços é deixar “pescando” (ordem aberta) como melhor oferta, e, assim, ir montando e administrando a posição automaticamente durante um período de tempo programado.

Ghost: quando essa ordem é ativada, ela só aparecerá no livro de ofertas quando o seu preço definido estiver sendo apregoado.

Ex.: definimos que vamos comprar o ativo C ao preço de 13 reais. A nossa ordem só vai entrar no livro de ofertas quando aparecer vendedor a esse preço ou mais barato.

Essas são apenas algumas das várias estratégias operacionais possíveis de executar por meio de uma plataforma automatizada (robô).

É uma ferramenta que facilita muito a vida dos operadores e dos market makers(formadores de mercado), pois quando esses profissionais precisam entrar ou sair de grandes posições no mercado, principalmente de investidores institucionais (fundos de investimentos), o operador apenas insere alguns parâmetros da ordem:

Ex.: o código do ativo, quantidade, preço e o período em que a estratégia permanecerá ativa no pregão.

Com apenas um clique, a plataforma começa a trabalhar a ordem do cliente  automaticamente, o que podia ocupar horas de um operador fazendo tudo na “mão”, que seria vulnerável a mais erros operacionais.

A Espera Valeu a Pena…

Após 12 meses de desenvolvimento, a Empiricus lança sua nova série.

Pela primeira vez, Bruce Barbosa revela o padrão que foi responsável por suas operações mais lucrativas nos últimos 10 anos.

Esse padrão foi o responsável por ganhos como estes:

+484,42 por cento em 3 dias

+52,78 por cento em 1 dia

+49,02 por cento em 5 dias

+132,9 por cento em 7 dias

+75 por cento em 16 dias

Compartilhamos aqui este sistema inédito. E como ele irá gerar, ainda esta semana, o próximo ganho expressivo de curto prazo.

LUCRE AINDA NESTA SEMANA COM O SISTEMA GAMMA FACTOR

 

E vale a pena para o investidor comum (PF), assinar uma plataforma dessa para fazer suas operações?

Não!

Normalmente, são plataformas caras, com custos superiores a 600 reais, podendo chegar a mais de 2 mil reais nas versões mais completas.

É uma ferramenta que facilita muito operar grandes posições, principalmente para evitar grandes volatilidades, e permite ao operador ou investidor profissional conseguir melhores condições de preços sem agredir tanto o mercado.

“Eu sou um investidor comum, mas tenho muitas ações de baixa liquidez. Não seria interessante, para mim, usar uma plataforma desse tipo?”

Talvez sim! Você pode, porém, ligar para a mesa de operações da sua corretora ou banco e passar a ordem no robô por meio dos operadores, sem precisar pagar pela assinatura de uma plataforma.        

Lembre-se de que ordens via mesa possuem custos mais elevados, principalmente quando realizadas por plataformas automatizadas. Verifique com a sua corretora os valores de corretagem.

Além dessa modalidade de plataformas automatizadas mais tradicionais, estão sendo distribuídas por algumas corretoras plataformas que executam ordens de compra e venda de ativos seguindo parâmetros e algoritmos definidos no gráfico, utilizando análise gráfica.

Programadores criam estratégias baseadas em indicadores e ferramentas gráficas, e o investidor baixa essa estratégia na sua plataforma.

Após ativar a estratégia escolhida, a plataforma executa as operações, compra e vende ativos obedecendo os parâmetros gráficos.

Funciona?

Nos dois tipos de plataformas automatizadas, vocês notaram que falei apenas de programações baseadas em algoritmos? Não existe robô com inteligência artificial que faça o investidor ganhar rios de dinheiro!

O que está em jogo aqui é a praticidade operacional, pois você não precisa mais apertar o botão para cada ordem enviada, uma vez que o software faz isso por você. E se você ativar uma estratégia gráfica que não funciona bem para aquela situação de mercado, há grande risco de prejuízo na operação, o que, normalmente, acontece.

José,   já viu alguém ganhar muito dinheiro com robô?

Não!

Já viu alguém perder muito dinheiro com robô?

Sim!

Operacionalmente é bom? Sim, e usei muito como operador para executar ordens complexas de serem feitas manualmente para meus clientes, quando trabalhava em uma corretora.

No entanto, pensando como investidor, percebo cada vez mais que o simples é  mais lucrativo. Quem comprou ações de boas empresas há um ano ou quem garantiu taxas elevadas de títulos prefixados, hoje, está rindo à toa.

Não há e nunca haverá robô capaz de prever isso.

Exclusivo Assinantes PRO

 

1- Tenho 42 anos e estou interessado em fazer um seguro de vida. Quando falamos morte por qualquer motivo isso quer dizer o quê? Estou com ótima saúde, mas se daqui a um ou dois anos, descubro uma doença e venho a óbito, minha família tem direito à indenização? – Fábio B.

2- Gostaria de saber qual é o investimento adequado para a criação de uma reserva ou até um investimento para o futuro que seja melhor que a poupança e eu possa “tirar” o dinheiro a qualquer momento (alta liquidez) sem que haja prejuízos ou taxas de retirada. – Paulo R.

3- Sou brasileiro residente no exterior. Existe alguma restrição ou exigência particular para esse tipo de investidor? Como posso abrir uma conta em corretoras de valores nessa condição? – Miguel B.

 

Ficou com dúvidas sobre o assunto de hoje? Envie-as para jose.castro@empiricus.com.br que irei selecionar algumas para responder em textos futuros.

Um abraço, e bons investimentos!

José Castro

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